Valeur en risque (VaR)

Valeur en risque (VaR) La Valeur en risque (VaR) est un indicateur de risque appliqué aux placements financiers, qui exprime la perte potentielle maximale d’un placement sur un horizon de temps spécifié. Pour déterminer la Valeur en risque, il convient de connaître la valeur de la position, la variabilité des facteurs de risque, la distribution des probabilités, l’intervalle de confiance souhaité, l’horizon de temps sur lequel l’évaluation doit être effectuée.